【摘 要】
：
文章在Black—Scholes型金融市场下，通过随机基准，定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目（70901079）,中央财经大学科研创新团队支持计划资助项目
论文部分内容阅读
文章在Black—Scholes型金融市场下，通过随机基准，定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系，建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标，以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论，给出了最优投资策略的显式表达式。
其他文献
基于复指数基扩展模型（Complex exponential basis expansion model，CE—BEM），利用信道的稀疏特性和发送信号的常模特性（Constant Modulus，CM），提出水声稀疏时变（Time—variant，TV）SIMO
时间序列模型在经济问题分析研究中具有重要作用。对经济时间序列建立ARIMA类模型包括平稳性检验、模型阶数识别、参数估计和模型检验等过程。建模过程中路径选择、季节效应
针对目前城市规划的重点在于物质规划,而忽视其本质社会规划的现象,总结了由古至今城市与市民关系的演变过程。提出了要建立良性互动的城市与市民关系应以人为本,对当前的规划体制与模式进行变革。同时,规划的三个主体应各司其责,其中公众参与是引导城市可持续发展的一种有效途径。
自从1998年后我国实行了房改,取消了集体福利分房政策,初衷希望通过大力推动城镇化和发展房地产行业能够提高国民总体收入及消费水品,拉动内需,进而刺激宏观经济增长。近18年
随着移动网络向4G时代迈进和智能移动终端的不断普及,移动电子商务逐步超越传统电子商务,迎来了一个飞跃发展的时期,信任问题也就比较突出的表现在移动电子商务方面。采用问
煤矿井下突水水源的快速判别对煤矿安全生产意义非常重大，激光荧光技术用于煤矿突水水源的识别打破了传统水化学方法耗时长的不足。矿井老空水是最常见也是危害最大的水源类型
体育彩票业是我国市场经济的重要组成部分。基于1995-2014年的时间序列数据,采用单位根检验、协整分析、格兰杰因果关系检验等计量经济学方法,对我国体育彩票销售量与经济增
为研究对轮旋压工艺参数对壁厚差及扩径量的影响,根据对轮旋压的工艺特点并结合有限元平台ANSYS软件,对筒形件旋压过程进行数值模拟,建立了三维有限元模型。采用正交试验法对
目的:研究透析中运动对维持性血液透析患者透析充分性及睡眠质量的影响。方法:将符合纳入条件的维持性血液透析患者,采用随机数字表法分为实验组(n=42)和对照组(n=45)。实验
高中化学内容繁杂,需要记忆的知识点很多,且高中是学生读书生涯中最为重要的阶段,高中化学在新课程改革的背景下出现了各种各样的教学模式,为的是让学生更加轻松与高效地学习