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传统复制组合模型的目标是使复制组合的收益与设定的目标收益尽可能接近。以规避利率风险为目标使得活期存款售价与成本之间价差波动最小的一种新的方式。实证结果表明,两种模型得到的复制组合有很大差别,但对传统模型,不同的优化方式是可以替代的。
基于复制组合的活期存款转移定价研究
【摘 要】
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传统复制组合模型的目标是使复制组合的收益与设定的目标收益尽可能接近。以规避利率风险为目标使得活期存款售价与成本之间价差波动最小的一种新的方式。实证结果表明,两种
【机 构】
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长沙银行风险管理部
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2012年02期
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