【摘 要】
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为了解决投资组合中风险价值的计算问题，常规的方法是假设多个资产收益序列或风险因子的联合分布服从多元正态分布，然后用Var方法来解决这个问题．而这种假设经常与实际相违背，为
【机 构】
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北京科技大学应用科学学院数学力学系
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为了解决投资组合中风险价值的计算问题，常规的方法是假设多个资产收益序列或风险因子的联合分布服从多元正态分布，然后用Var方法来解决这个问题．而这种假设经常与实际相违背，为了更好地解决这个同题，基于Copula函散从结构上能较好的拟合随机变量的联合分布，将利用阿基米德Copula函散的性质来对传统Var方法进行改进．通过实例来说明选取最优Copula函散的方法，从而可以更好地规避风险。
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