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本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合的推广.
具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法
【摘 要】
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本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院,华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2005年3期
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