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建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型，当短期利率模型为无套利的Hull-White时，得到了一个精确的表达式，当短期利率模型为一般的模型时，可用差分方法求解，并且得到了价格的一个上界与下界，讨论了可能存在的套利行为．最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形．
一类期权型外汇存款的套利分析
【摘 要】
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建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型，当短期利率模型为无套利的Hull-White时，得到了一个精确的表达式，当短期利率模型为一般的模型时，可用差
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年7期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（NSF10371088）,上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目（E03004）
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