【摘 要】
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基于广义VAR关联网络视角,利用金融市场风险溢出指数方法考察银行业、证券业、保险业以及多元金融服务业等金融部门四大行业间的静态和动态系统性风险溢出效应.研究表明,我国
【机 构】
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华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 362021
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基于广义VAR关联网络视角,利用金融市场风险溢出指数方法考察银行业、证券业、保险业以及多元金融服务业等金融部门四大行业间的静态和动态系统性风险溢出效应.研究表明,我国金融部门总体风险溢出效应十分显著,长期来看,证券业风险溢出效应最大,多元金融服务业风险溢出效应最小;时变性分析显示,银行业与保险业风险溢出的稳健性要好于证券业与多元金融服务业;一对一的风险溢出分析表明,金融部门各行业之间的风险溢出效应存在明显的非对称性,并且这种非对称性随着金融事件冲击而变化.
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