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本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型，利用期权定价的鞅方法，得出了欧式期权价格的解析解，推广了B—S模型。
随机波动率情形下期权定价的解析解
【摘 要】
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本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型，利用期权定价的鞅方法，得出了欧式期权价格的解析解，推广了B—S模型。
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年8期
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