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利用复合泊松过程的独立增量性,研究了一类带正跳跃的复合泊松过程首达时的概率密度函数,这类复合泊松过程的跳跃幅度服从有限离散分布。由首达时的概率密度函数,计算出首达时有限的概率。而后,作为主要结论的应用,计算了几个特殊例子,推广了关于独立泊松过程的加权和过程的首达时概率分布的一些结论。
一类复合泊松过程的首达时概率密度
【摘 要】
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利用复合泊松过程的独立增量性,研究了一类带正跳跃的复合泊松过程首达时的概率密度函数,这类复合泊松过程的跳跃幅度服从有限离散分布。由首达时的概率密度函数,计算出首达时有限的概率。而后,作为主要结论的应用,计算了几个特殊例子,推广了关于独立泊松过程的加权和过程的首达时概率分布的一些结论。
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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武汉大学学报：理学版
【发表日期】
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2021年3期
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