【摘 要】
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本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基础上利用拟极大似然法构建模型的参数和非参
【机 构】
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福建师范大学数学与信息学院; 福建省公共服务大数据挖掘与应用工程技术工程中心; 福建农林大学经济学院; 中国人民银行济南分行;
【基金项目】
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国家社科基金项目(批准号:16BTJ018);国家自然科学基金青年科学基金项目(批准号:71703025);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(批准号:15JJD790029);教育部人文社会科学研究青年基金项目(批准号:17YJC910004);福建省自然科学基金项目(批准号:2017J01396);福建省高校科技创新团队”随机分析”和福建师范大学创新团队项目(批准号:IRTL1704)
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本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基础上利用拟极大似然法构建模型的参数和非参数估计,并在几个正则假设条件下推导了所得到的参数和函数系数估计量的一致性和渐近正态性,最后使用蒙特卡洛数值模拟考察了估计方法的小样本表现,结果显示有限样本下的估计效果良好.
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