【摘 要】
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本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间MarkOWitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益.在B1ack-Sch
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所
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本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间MarkOWitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益.在B1ack-Sch01es设置下,我们给出了均值-在险收益意义下的最优常数再调整(best constant-rebalanced)证券组合投资策略以及有效边界的显式表达式.这一结果可方便地应用于动态投资决策与管理的实践中.我们还给出概念与结论的一些经济学解释.
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