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针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
基于R/S分析法的我国沪深股市有效性实证分析
【摘 要】
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针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,中国人民银行郑州培训学院
【出 处】
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经济经纬
【发表日期】
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2010年03期
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