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介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。
Black-Scholes模型期权定价方法及其应用
【摘 要】
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介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期
【机 构】
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陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年04期
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