【摘 要】
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股指期货正式推出已一年有余,整个市场成长迅速,同时SHIBOR自进入2011年以来,变动剧烈。本文将两方面关联起来,通过寻找无套利区间,并运用ETF构建合理的现货组合,模拟套利活
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股指期货正式推出已一年有余,整个市场成长迅速,同时SHIBOR自进入2011年以来,变动剧烈。本文将两方面关联起来,通过寻找无套利区间,并运用ETF构建合理的现货组合,模拟套利活动来判定SHIBOR对于股指期货市场的影响,并得出SHIBOR对于国内市场影响微小的结论。
Stock index futures officially launched more than a year, the rapid growth of the entire market, while SHIBOR since entering 2011, the dramatic changes. This article correlates the two aspects, and finds the arbitrage-free interval and uses the ETF to construct a reasonable spot portfolio and simulates the arbitrage activities to determine the impact of SHIBOR on the stock index futures market and concludes that SHIBOR has little impact on the domestic market.
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