不确定条件下资本预算最优化模型研究

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【摘要】

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本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最

【作者】

：

董沛武陈爱东冯英浚

【机构】

：

哈尔滨工业大学管理学院

【出处】

：

中国软科学

【发表日期】

：

2002年05期

【关键词】

：

马柯维茨模型资本资产定价模型资本预算最优化模型

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本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最优化模型(Markowitz-SharpeOptimizationModel),并结合确定条件下项目投资资本预算最优化模型和项目投资预算的特点,推导出了不确定条件下以净现值和绝对离差为决策基础的资本预算最优化模型。

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