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在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下，利用△对，中方法导出脆弱欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式．
分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法
【摘 要】
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在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下，利用△对，中方法导出脆弱欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式．
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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赣南师范学院学报
【发表日期】
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2012年3期
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