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对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距.给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价.
离散算术平均亚式期权近似定价
【摘 要】
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对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距.给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价.
【机 构】
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厦门大学数学系
【出 处】
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厦门大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年4期
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