【摘 要】
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本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检
【机 构】
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深圳大学数学与计算科学学院,华南农业大学理学院,
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本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.
In this paper, under the singular covariance matrix, we study the statistical inference of effective subsets of securities portfolio, obtain some new decision conditions of effective subsets, and derive the corresponding test statistic and its asymptotic properties. At the same time, In this paper, we also give some economic implications of the test statistic.Finally, we give some examples of stochastic simulation and empirical analysis to verify the results of this paper.
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