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针对ARCH模型传统估计方法的不足,提出了利用微粒群算法及其改进的算法快速精确的估计ARCH模型的参数,最后利用微粒群算法实证建立了上证指数收益的ARCH模型,并且对以后的情况进行了预测.
利用PSO对上证指数ARCH模型的实证研究
【摘 要】
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针对ARCH模型传统估计方法的不足,提出了利用微粒群算法及其改进的算法快速精确的估计ARCH模型的参数,最后利用微粒群算法实证建立了上证指数收益的ARCH模型,并且对以后的情
【机 构】
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江南大学信息工程学院
【出 处】
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计算机工程与应用
【发表日期】
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2006年32期
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