【摘 要】
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自沪深300股指期货推出以来,套利模式成为了许多机构投资者的研究对象,期现套利虽然无风险,但收益不大,跨市套利和跨品种套利又不适合我国金融期货市场。然而,跨期套利具有收
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自沪深300股指期货推出以来,套利模式成为了许多机构投资者的研究对象,期现套利虽然无风险,但收益不大,跨市套利和跨品种套利又不适合我国金融期货市场。然而,跨期套利具有收益稳定、风险小的特点,逐步成为了研究的热点。本文对跨期套利的建模首先引入均衡价差和交易成本,推导出无套利价差区间,然后通过沪深300股指期货以往的交易数据来检验本文提出的跨期套利模型。实证研究表明,运用该模型存在跨期套利的空间,支持了这种模型的有效性。
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