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本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法.在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础.
带有信用风险的可转换债券的定价模型
【摘 要】
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本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法.在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了
【机 构】
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同济大学应用数学系,深圳大学师范学院数学系,中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2003年3期
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