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非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性
非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性
来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiger_adan
【摘 要】
:
在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruy
【作 者】
:
李晓丽
杨茜
王拉省
【机 构】
:
西安工程大学理学院,厦门理工学院数理系
【出 处】
:
纺织高校基础科学学报
【发表日期】
:
2009年4期
【关键词】
:
EULER-MARUYAMA方法
非LIPSCHITZ条件
马尔可夫链
POISSON跳
Euler-Maruyama scheme
non-Lipschit
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在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.
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