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随着死亡率的下降与预期寿命的提高,保险公司面对着不容忽视的长寿风险。基于VaR方法探讨了长寿风险管理中的自然对冲策略,然后在对中国男性人口死亡率预测的基础上,给出了保险公司自然对冲长寿风险所需的最优产品结构,并进一步考查了利率、签单年龄、缴费方式等因素对最优产品结构的影响。
基于VaR方法的长寿风险自然对冲模型
【摘 要】
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随着死亡率的下降与预期寿命的提高,保险公司面对着不容忽视的长寿风险。基于VaR方法探讨了长寿风险管理中的自然对冲策略,然后在对中国男性人口死亡率预测的基础上,给出了保
【机 构】
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南京财经大学应用数学学院,中国人民大学统计学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2011年2期
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