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[学位论文] 作者：余湄,
来源：中国科学院数学与系统科学研究院 年份：2003
该文应用金融学的无套利分析方法并结合优化理论和凸分析等数学工具,研究复杂多变的金融市场中的投资决策问题,建立了一些新的投资决策模型,主要贡献包括:1.利用极大极小原则...
[会议论文] 作者：余湄, 高洁,,
来源： 年份：2004
本文通过分析行业股票和商品期货的通货膨胀保护能力,提出构造具有通货膨胀保护功能的资产组合的具体方法。同时,本文还给出了在不同经济时期,资产的抗通胀性质可能发生的变...
[期刊论文] 作者：余湄, 汪寿阳,,
来源：系统科学与数学 年份：2009
如何在摩擦市场下构建最优组合一直是一个非常有意义的问题.人们通常在有效前沿上选择最优的投资组合,但是值得注意的是,如果我们考虑摩擦因素,原本的有效组合将不再有效.探...
[期刊论文] 作者：余湄, 高茜,,
来源：中国管理科学 年份：2004
本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建...
[期刊论文] 作者：余湄,张堃,,
来源：管理评论 年份：2020
外汇储备风险管理作为金融安全的重要内容,是一个典型的复杂系统管理问题.本文将外汇储备风险管理作为一个复杂系统,充分考虑处在系统中的各个宏观变量的变动和相互影响,在此...
[会议论文] 作者：余湄,卢雪,
来源：第十六届中国管理科学学术年会 年份：2014
在改革开放的洪流中,流人中国的外资数额屡创新高.外资是投资国资本寻求增值利润的绝佳途径,同时也促进了中国经济发展.本文实证分析了2005至2013年汇改后外国直接投资对人民...
[会议论文] 作者：余湄,井上洋,
来源：第四届全国决策科学/多目标决策研讨会 年份：2007
本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段...
[期刊论文] 作者：李志勇, 余湄,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
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[期刊论文] 作者：余湄,肖为胜,
来源：南昌大学学报：理科版 年份：1999
主要讨论偏序线性空间的端单调线性泛函的延拓性。进一步得出端单调线性泛函的存在性定理。...
[会议论文] 作者：余湄,何弘谷,
来源：第十五届中国管理科学学术年会 年份：2013
本文从外汇储备的风险管理策略人手,选取了美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及黄金和石油等8个具有代表性的外汇储备资产,并区别于传统的均值方差方法,利用绝对偏差模型...
[期刊论文] 作者：余湄,李志勇,
来源：管理评论 年份：2021
本文推导了一个两期模型来研究通货膨胀对家庭资产的选择问题,并首次基于微观调查的数据实证分析了通胀和通胀预期对家庭资产选择行为的影响.本文发现当年的通货膨胀和通胀预...
[会议论文] 作者：余湄, 乔琰, 路倩,,
来源： 年份：2004
作者以Chemmanur和Paeglis的研究为基础,从团队资源,团队经验和团队信誉三个方面来测度企业高层管理团队的管理能力,实证研究高层管理团队的管理能力对我国IPO抑价现象的影响...
[期刊论文] 作者：郭敏, 刘立新, 余湄,,
来源：财经科学 年份：2004
在现代金融市场中 ,金融工程运用的范围越来越宽广 ,已成为金融业运作的主要趋势。加入WTO后 ,国内外金融业逐步接轨 ,对金融工程方面人才的需求日益扩大。本文通过对国外三...
[期刊论文] 作者：余湄, 谢海滨, 高茜,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2014
本文从中国投资者的视角出发,探讨国际投资组合中汇率风险管理问题.文章选取中国、德国、日本、英国、澳大利亚、加拿大和美国七个代表性国家的金融市场的股票与债券指数,建...
[期刊论文] 作者：余湄,杨洋,汪寿阳,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
利用均值方差MV模型与绝对偏差MAD模型,分别选择股票,国债与企业债,在无摩擦市场与有摩擦市场下构建投资组合的最优策略,并利用国内股票市场与债券市场的数据进行实证分析,比...
[期刊论文] 作者：路倩,余湄,白佳,,
来源：系统科学与数学 年份：2011
基于我国股指期货的真实数据,灵活运用参数VaR模型,蒙特卡罗方法和Copula技术,给出了SPAN系统应用在中国股指期货保证金上的详细步骤以及具有中国特色的参数设置方法,解决了...
[期刊论文] 作者：余湄,周荣喜,吴孟,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2013
本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的会造成资产配置的效果不同。区别于传统的从...
[期刊论文] 作者：余湄,郑鸿,乔琰,
来源：2008年金融机构与风险管理会议 年份：2008
本文通过对北京地区随机抽取的商业银行客户样本问卷调查得到的数据建立多个计量模型进行实证分析，我们发现客户与银行的关系和转换成本对客户转换银行的行为有显著影响：客户与......
[期刊论文] 作者：汪寿阳,余湄,张静,
来源：科学决策 年份：2001
欧元自1999年1月1日问世以来,在国际金融市场中跌宕起伏已经有两年多的时间.作为当代经济中首次出现的区域集团整体放弃国家货币政策主权、通过统一货币结成货币联盟的尝试,...
[期刊论文] 作者：余湄,张堃,周行,
来源：管理评论 年份：2020
跨境资本流动管理是新兴市场国家面临的重要课题,本文首次探讨了资本管制和外汇储备对此的影响以及联合效用.本文首先分析了外汇储备影响资本流动的传导渠道,其次构建三期借...
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