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[学位论文] 作者：刘裕荷,
来源：西北工业大学 年份：2006
Engle(1982)提出的ARCH类模型,可以很好地描述金融数据的特性,对经济时间序列中的条件方差分析也十分有用。此外,金融或经济时间序列有一些共同特征。首先,收益序列的波动时...
[期刊论文] 作者：刘裕荷,徐伟,张凌梅,于慧君,,
来源：郑州大学学报(理学版) 年份：2006
引入了状态转移TGARCH模型（称为SW—TGARCH模型），并对我国银行间债券市场回购利率进行分析．与ARCH类模型相比，SW—TGARCH模型能够更好地描述其波动性，并解决了GARCH模型高持续性及......
[期刊论文] 作者：张凌梅,徐伟,刘裕荷,孟晓玲,,
来源：西北工业大学学报 年份：2006
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来，给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量慨，并使用最小方差外推法估计Mφ。数值模拟的结果表明：在给定的置信水平下，用......
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