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[学位论文] 作者：姚银红,,
来源：华中师范大学 年份：2017
在经济全球化、金融一体化的背景下,证券市场发挥着越来越重要的作用,但也不可避免地带来了极大的风险。而新兴的中国金融市场,受国外投资策略及国内经济环境的双重影响,具有...
[期刊论文] 作者：郑承利,姚银红,,
来源：系统管理学报 年份：2017
从一致性公理的角度,介绍了MV(Mean-Variance)、VaR(Value-at-Risk)、ES(Expected Shortfall)以及HMCR(Higher Moment Coherent Risk Measure)等风险测度,引入随机占优的概念...
[期刊论文] 作者：郑承利, 姚银红,,
来源：运筹与管理 年份：2017
基于均值一方差（MV）、VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional VaR）、HMCR（p=1，2，3）（Higher Moment Coherent Risk）几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致...
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