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[学位论文] 作者：巩前锦,,
来源： 年份：2003
CVaR(Conditional Value-at-Risk，条件风险价值、)风险测量方法是在VaR(Value-at-Risk，风险价值)风险测量方法的缺陷基础之上所产生的，最早是在1999年底由Rockafellar提出的，其含...
[期刊论文] 作者：林旭东,巩前锦,
来源：管理科学 年份：2004
以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进...
[期刊论文] 作者：刘亚铮,巩前锦,
来源：科技情报开发与经济 年份：2003
国际油价的动荡给中国经济的发展带来巨大的消极影响,恢复石油期货势在必行.文章在分析恢复石油期货的必要行和可行性的基础上,指出了恢复石油期货的难点所在,并给出了相关的...
[期刊论文] 作者：林旭东,李一智,巩前锦,
来源：深圳大学学报：理工版 年份：2003
针对单一层次代理关系分析企业集团内部代理问题的缺陷,建立存在于集团内部资本市场中的两层代理模型,阐释成员企业经理的寻租行为是如何影响集团总部决策者的投资分配行为....
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