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[学位论文] 作者：廖长高,
来源：复旦大学 年份：2003
该文将系统地介绍两类重要的研究方法:一类是动态规划法,另一类是鞅方法,该方法借助凸优化理论和鞅表示定理,用以解决完备市场的投资组合问题.该文第二部分介绍市场的微观结...
[期刊论文] 作者：徐萍;廖长高;等,
来源：经济管理 年份：2002
投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年，如保评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H，并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析，从另一个角度提......
[期刊论文] 作者：徐萍,廖长高,陈文骏,
来源：财经理论与实践 年份：2002
投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值...
[期刊论文] 作者：廖长高,李贤平,徐萍,
来源：应用数学 年份：2003
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数.在文章的结尾部分,我们给出了几类...
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