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期刊论文
一类组合受约束的最优化问题及其最优解
一类组合受约束的最优化问题及其最优解
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kim5618
【摘 要】
:
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数.在文章的结尾部分,我们给出了几类
【作 者】
:
廖长高
李贤平
徐萍
【机 构】
:
复旦大学统计运筹系
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2003年2期
【关键词】
:
资产组合
随机动态规划
风险资产
对偶问题
辅助市场
可容许策略
约束
指数效用函数
期望效用优化
Stochastic dynamic programming
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这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数.在文章的结尾部分,我们给出了几类常见约束下的最优消费和资产组合决策.
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