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[期刊论文] 作者：施雅丰,,
来源：统计与信息论坛 年份：2015
通过分析模型中的自回归结构与"周内效应"之间的相互影响关系发现:基于GARCH模型框架以考察收益率波动"周内效应"的计量方法极易产生误判。随后的一系列Monte Carlo模拟实验...
[学位论文] 作者：施雅丰,
来源：上海财经大学 年份：2015
波动率及其相关特性的研究一直都是金融领域中备受关注的焦点问题，它在构建有效资产组合，金融衍生产品定价及风险管理等领域发挥着重要作用。本论文主要以日波动率及与其相关问......
[期刊论文] 作者：施雅丰,陶祥兴,,
来源：海南金融 年份：2015
本文利用股票市场的高频数据波动率预测,采用隔夜波动率和交易时段波动率预测模型,其中,隔夜波动率模型考虑了周末效应对波动率的影响,在交易时段波动率模型中,"已实现波动率...
[期刊论文] 作者：施雅丰,艾春荣,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2016
本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆性与周内效应时两者相互干扰问题.将新模型应用...
[期刊论文] 作者：史彦龙,潘琪,施雅丰,,
来源：安徽农业科学 年份：2016
以新的公共管理理论和政府监管为基础,以宁波为例进行调查研究,运用探索性因子分析和结构方程模型深入分析了影响食品安全的主要影响因素,发现宁波居民食品安全满意度总指数（6......
[期刊论文] 作者：朱能辉,李肖,施雅丰,
来源：应用概率统计 年份：2018
本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计...
[期刊论文] 作者：施雅丰,陶祥兴,张松艳,,
来源：经济数学 年份：2011
考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-scholes市场模型中的欧式期...
[期刊论文] 作者：施雅丰, 应婷婷, 史彦龙, 范奎奎,,
来源：统计与信息论坛 年份：2018
在较弱的假设下导出合格波动率代理变量的必要条件，并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明：对于中国股指的数据，采用“已......
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