搜索筛选:
搜索耗时0.0347秒,为你在为你在61,042,058篇论文里面共找到 7 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：曾黎,李春,,
来源：黄金 年份：2013
单一的线性模型或单一的非线性模型都难以全面反映黄金价格波动性的全部信息,根据单整自回归移动平均(ARIMA)模型和神经网络(NN)模型的各自特点,以上海黄金交易所黄金现货市...
[期刊论文] 作者：曾黎, 李春,,
来源：沈阳大学学报(自然科学版) 年份：2012
根据2004—2010年中国大陆31个省、直辖市、自治区第三产业发展的相关数据,通过格兰杰因果检验和逐步回归法,筛选出最优的解释变量,建立了识别我国第三产业发展影响因素的多...
[期刊论文] 作者：曾黎,李春,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2017
选取2010年4月至2016年2月沪深300股指期货、现货价格和恒生指数共1 421组数据,运用格兰杰因果检验、VECM等方法分析了它们之间的相互影响。结果表明：沪深300股指期货对恒生指...
[期刊论文] 作者：曾黎,李春,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2013
为了研究沪深300股指期货、现货价格的相互引导关系，采用2010年4月16日-2012年12月28日共660个交易目的1320个数据进行实证分析；研究结果表明：股指期货、现货价格之间存在协整关...
[期刊论文] 作者：曾黎,李春,
来源：云南民族大学学报：自然科学版 年份：2012
利用协整检验和单位根检验相关理论，对上海银行间同业拆放利率中8个利率品种之间的关系进行了实证研究．结果显示，除了中长端利率中的（M6，M9）和（M6，Y1）组合外，SHIBOR（ShanghaiInterbankOf......
[期刊论文] 作者：曾黎 李春,
来源：时代金融 年份：2016
【摘要】本文运用GARCH及其双变量VAR模型、Grange因果检验等方法研究了沪深300股指期货与现货市场互动关系，包括互动的相对强度、当期与多期滞后关系。结果表明：现货市场对外在的干扰并不敏感，而期货市场对外在的干扰却很敏感；前一天现货收盘序列对当天期货收盘序......
[期刊论文] 作者：曾黎 李春,
来源：经营管理者·中旬刊 年份：2016
摘 要：本文选取2013年12月1日至2016年6月30日，沪深300指数，沪深300期货合约价格当日收盘价格的650组数据，首先运用对ADF单位根检验对数据的平稳性进行了检验，然后运用GARCH模型研究了它们之间的波动溢出关系.结果表明：外部的冲击会加剧对沪深300股指期货的波动性，且波......
相关搜索：
