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[学位论文] 作者：朱妮洁,,
来源：南京理工大学 年份：2018
随着可转债市场的不断发展和成熟,可转债在近几十年里受到了研究学者的广泛关注并由此产生了一系列深入的研究。然而现有的模型还存在与实际市场情况贴合程度低的问题。本文...
[期刊论文] 作者：朱妮洁,
来源：经济研究导刊 年份：2018
根据最小二乘美式期权定价的思想,在全面考虑回售条款、赎回条款及转股价向下修正条款后,给出基于蒙特卡洛模拟可转债定价的基本理论框架。为更好地体现波动率集聚的特征,使...
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