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[学位论文] 作者：朱浩鑫,,
来源：暨南大学 年份：2021
本文以人民币套息交易的超额收益作为研究对象,构建1个月、3个月、6个月、1年四种远期汇率期限的套息交易组合,搜集35个国家和地区货币的即期汇率和远期汇率,将外汇市场波动分解为全球外汇波动新息因子和美元风险因子两个因子,运用Cochrane(2005)提出的SDF定价......
[学位论文] 作者：朱浩鑫,
来源：暨南大学 年份：2020
本文以人民币套息交易的超额收益作为研究对象,构建1个月、3个月、6个月、1年四种远期汇率期限的套息交易组合,搜集35个国家和地区货币的即期汇率和远期汇率,将外汇市场波动分解为全球外汇波动新息因子和美元风险因子两个因子,运用Cochrane（2005）提出的SDF定价模......
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