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[学位论文] 作者：桑利恒,,
来源：合肥工业大学 年份：2010
期权是金融数学领域内研究最广泛的一类金融工具,而期权定价是其核心工作。回望期权是为了满足金融市场及不同投资者的需求,在标准期权合同的基础上,运用期权理论和分析方法,...
[期刊论文] 作者：桑利恒,,
来源：长江大学学报(自科版) 年份：2015
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减......
[期刊论文] 作者：桑利恒,,
来源：长春大学学报 年份：2014
利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权——回望期权的定价问题,同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建立几何布朗运动下的价格模型,其次应用随机分...
[学位论文] 作者：桑利恒,
来源：浙江工商大学 年份：2021
随机场,作为随机过程的更一般化形式,由于能更好刻画现实中不确定现象,所以被广泛应用于各科学领域.同时随机场研究也是现代概率论研究热点,其样本轨道性质作为随机场理论的重要内容得到了广泛关注和研究.然而对某些具有良好性质和结构的随机场的样本轨道性质研......
[期刊论文] 作者：唐正,桑利恒,
来源：滁州学院学报 年份：2021
利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型回望期权的定价问题,同时考虑了该期权的标的资产有红利支付且具有分期支付的情况.首先建立几何布朗运动下的价格模型,其次应用随机分析知识建立等价测度,得出风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出回望期权定......
[期刊论文] 作者：桑利恒,杜雪樵,,
来源：滁州学院学报 年份：2012
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价...
[期刊论文] 作者：桑利恒,杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2010
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,...
[期刊论文] 作者：桑利恒,杜雪樵,
来源：大学数学 年份：2012
利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到...
[期刊论文] 作者：桑利恒,吕文华,唐正,
来源：工程数学学报 年份：2019
Rosenblatt过程作为一个重要的自相似随机过程,常被用来刻画非高斯随机现象.为进一步研究Rosenblatt过程对随机现象的刻画,本文考虑由Rosenblatt过程驱动的带有限延迟的一类...
[期刊论文] 作者：桑利恒,申广君,夏良文,
来源：数学杂志 年份：2017
本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近....
[期刊论文] 作者：申广君,桑利恒,戴洪帅,
来源：应用数学 年份：2016
本文研究Besov空间上Riemann—Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题．分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann—Liouville型重分数布朗运动的部分和，构造了Riemann—L...
[期刊论文] 作者：桑利恒,陈振龙,郝晓珍,
来源：数学物理学报:A辑 年份：2020
设B^H,K={B^H,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了B^H,K重整化自相交局部时的光滑性问题.主要运...
[期刊论文] 作者：黄日朋,翟明清,桑利恒,王学金,,
来源：滁州学院学报 年份：2014
证券投资学是一门专业性、实践性相结合的课程。结合应用型人才培养目标，详细分析了证券投资学实践教学的背景、目前高校实践教学存在的问题，阐述了我们在证券投资实践教学中的......
[期刊论文] 作者：桑利恒,程潘红,黄日朋,祝红玲,
来源：滁州学院学报 年份：2016
文章从四个方面对高等院校金融数学的教学现状进行了分析,分别提出了在教学中教学内容与实际案例相结合、加强教师金融数学能力的培养、实验室的建设并鼓励学生参加各种竞赛,...
[期刊论文] 作者：桑利恒，陈振龙，郝晓珍，SangLiheng，ChenZhenlong，HaoXiaozhen,
来源：数学物理学报 年份：2020
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