期权是金融数学领域内研究最广泛的一类金融工具,而期权定价是其核心工作。回望期权是为了满足金融市场及不同投资者的需求,在标准期权合同的基础上,运用期权理论和分析方法,设计创造出一种路径依赖型奇异期权,它在到期日的收益依赖整个期权有效期内标的资产价格经历的最大值或最小值。由于具有路径的强依赖性,所以使得回望期权定价比标准期权定价要复杂。本文是用分数布朗运动来刻画股票价格的变化,用Poisson跳跃过程来刻画当有重大消息到达时股票价格的较大波动。主要应用随机过程等数学工具,讨论了分数布朗运动模型下和分数-跳扩散模型下并且在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下的回望期权定价问题,建立了回望期权定价模型,结合Wick积分理论,推导出回望期权价格所满足的显示表达式。