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[学位论文] 作者：潘婉彬,,
来源：中国科学技术大学 年份：2006
短期无风险利率是金融市场上最基本也是最重要的经济变量之一，对其他金融产品的定价和利率风险的管理起着举足轻重的作用。随着中国利率市场化步伐的加快，金融市场资金的供求关......
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 黄磊,,
来源：统计与决策 年份：2018
文章首先利用ARIMA（1,1,1）模型、Holt指数平滑模型、M估计值稳健回归等单项预测方法对我国2008—2016年的就业人数进行预测。随后,通过以B型关联度作为目标函数,并引入GIOWA算...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,熊欣慰,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2017
基于分位点相协回归模型对黄金价格与汇率的关系进行实证研究.结果表明,非金融危机期间黄金价格与汇率呈现显著为负的极端尾部相依,即市场低迷或高涨时两者走势相反;危机期间...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,洪源,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2017
应用时间相依COX模型对中国A股上市公司2008-2015年发生的舞弊行为进行研究.从财务指标、股权结构、公司治理等方面来研究财务舞弊公司的特征,并给出每个指标的相对危险率.研...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌,,
来源：经济管理 年份：2011
本文主要研究机构投资者在股权分置改革的对价确定上是否发挥了积极的议价作用。与已有的研究一致,发现了机构持股与流通股东所获得的对价补偿为显著的负向关系。更重要的是,...
[期刊论文] 作者：陶利斌,潘婉彬,,
来源：南方经济 年份：2011
本文实证分析了香港联交所2006年降低最小价格变动单位(MPV)对股票日内买卖价差的影响。首次检验并拒绝了Foucault等(2005)提出的"收盘买卖价差假说"——他们预测在MPV降低后...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 丁瑜, 罗丽莎,,
来源：数理统计与管理 年份：2004
基于自正则的K-S方法对2005年第1季度至2011年第4季度QFII羊群行为的均值变点进行检验,发现QFII在中国A股市场上羊群行为度序列确实存在均值变点,QFII羊群行为发生变化的时点...
[期刊论文] 作者：陶利斌,方兆本,潘婉彬,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性.结果表明:日内收益的周期性相对来...
[期刊论文] 作者：李熠熠, 潘婉彬, 缪柏其,,
来源：数理统计与管理 年份：2004
将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,缪柏其,靳韬,,
来源：数理统计与管理 年份：2007
我国的国债市场被人为的分成交易所市场和银行间市场，不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易。本文将Granger线性因果关系模型应用于分析同一国债价格和交易...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,武亚楠,陶利斌,,
来源：经济管理 年份：2013
本文选择我国2004～2011年全部新上市A股为样本,采用随机效应模型研究三类知情交易者(分析师、内部人和机构投资者)在公司自上市起前五年与股价同步性的关系,以及在不同上市年...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌, 缪柏其,,
来源：统计与决策 年份：2007
波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,廖秋辰,罗丽莎,,
来源：财经科学 年份：2014
从行为金融的角度研究保险公司的投资行为,通过LSV模型对我国A股市场保险公司的羊群行为度进行检验,发现保险公司的羊群效应不显著。并且通过季度、年度检验,得到的结果是一...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌, 缪柏其,,
来源：中国管理科学 年份：2008
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检...
[期刊论文] 作者：罗丽莎,潘婉彬,缪柏其,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2013
将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计...
[期刊论文] 作者：陶利斌,潘婉彬,黄筠哲,,
来源：金融研究 年份：2014
本文采用Hasbrouck(1995)的信息份额方法,用沪深300股指期货和沪深300指数高频数据算出每日股指期货的价格发现贡献率,考察股指期货价格发现能力的变化,并分析了决定其变化的...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,陶利斌,缪柏其,
来源：中国管理科学 年份：2006
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为，文章采用基于核回归的非参数方法，估计中国银行......
[期刊论文] 作者：潘婉彬,陶利斌,缪柏其,
来源：统计与决策 年份：2008
广义矩方法（GMM）在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题，其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条......
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