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[期刊论文] 作者：牛祥秋,
来源：经济数学 年份：2016
摘 要 研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险，保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险.假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构，假定利率过程为取值于可数状态空间的Markov链.建立了其比例再保险模型，分别用......
[期刊论文] 作者：牛祥秋,,
来源：高师理科学刊 年份：2016
研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了...
[学位论文] 作者：牛祥秋,
来源： 年份：2017
破产概率是风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具有重要的现实意义.基于以上考虑,本文研究了具有相依利率和投资的离散时间模......
[期刊论文] 作者：殷明娥,牛祥秋,
来源：辽宁师范大学学报：自然科学版 年份：2017
破产概率是保险公司度量风险的重要手段,而计算破产概率也是经典风险理论中最为核心的问题之一.相对于破产概率的精确表达式,保险公司可能更关心通过再保险及投资等方式,使得...
[期刊论文] 作者：李晓冬,牛祥秋,,
来源：企业技术开发 年份：2016
文章研究了含有投资回报的Markov链利率形式的离散时间风险模型的上界问题。模型中假设持续的投入资金量是常数形式，并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有一阶自回归结构...
[期刊论文] 作者：宋玉靖,牛祥秋,殷明娥,
来源：辽宁师范大学学报：自然科学版 年份：2016
考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得...
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