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[期刊论文] 作者：王朝晖,李心丹,,
来源：宁波大学学报(人文科学版) 年份：2008
以《股市动态分析周刊》好淡指数做为我国投资者情绪指数,运用GARCH模型,对我国投资者情绪波动性和股市收益关系进行实证分析。结果表明:我国投资者情绪指数存在ARCH效应,且...
[期刊论文] 作者：王朝晖,李心丹,,
来源：宏观经济研究 年份：2015
"波动性之谜"是证券市场著名的总量异象。本文采用基于Agent的计算实验金融方法,在美国圣塔菲研究所SFI—ASM模型的基础上,引入连续竞价机制,建立仿真股票市场。设定从众行为...
[期刊论文] 作者：王朝晖;李心丹,
来源：社会科学战线 年份：2013
建立VECM—DCC—VARMA—GARCH模型，以日内5分钟交易数据分析沪深300股指期货上市初期的期现动态相关性、信息传导关系与风险传递效应。研究认为，我国股指期货上市后总体运行平稳、效率较高，具体表现为：期现相关性高且具有时变性；信息由期货向现货市场传导，股指期货市......
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