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[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：上海海运学院学报 年份：1990
企业基准收益率的确定，在工程经济学中占有很重要的地位。本文以航运企业为例，从企业的资金来源这个角度叙述了这种确定方法，并对几个实际问题进行了讨论。...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：技术经济 年份：1988
(一) 陈友华、叶焕庭同志在《关于NPV和IRR的若干理论问题综述》(见《技术经济》88年第一期,以下简称《综述》)中对于NPV和IRR模型中的隐含条件作了明了的阐述,并引进一般的...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：技术经济 年份：1987
一、问题的提出任何工程技术方案都可以看作是一个投资方案。为了评价和比较工程技术方案的经济效果,可以根据各方案寿命期内的现金流量计算有关指标,以这些指标作为判据来确...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：预测 年份：1998
本文应用期度分析的方法研究了利率期货保值率的确定和达到最优保值的条件，在此基础上对有关问题进行了讨论和说明...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：华东经济管理 年份：1994
企业经济评价中基准收益率的确定程希骏在现行的投资项目的企业评价中，要用到一系列的评价指标，在这些评价指标中，最重要的有两个指标，这就是净现值指标ＮＰＶ和内部收益率指标ＩＲＲ。在净现......
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：上海海运学院学报 年份：1997
研究了ＳＳＤ准则与Ｍ－Ｖ准则在选择理论上的一致性，同时还对ＴＳＤ准则及其意义进行了有益的分析。...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：上海海运学院学报 年份：1990
本文着重介绍了年现金流量的随机性和连续性，并叙述了连续分布现金流的经济指标的概率分析，整个分析是按独立和相关两种情况进行的。...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：上海海运学院学报 年份：1989
本文首先介绍了几种常见的随机变量的数字特征,继而根据前几阶矩给出了任意经济指标的概率分布的Charlier级数形式,并附以实例计算;最后讨论了解决类似问题的Pearson方法等。...
[期刊论文] 作者：程希骏,
来源：数量经济技术经济研究 年份：1989
...
[期刊论文] 作者：孙明明, 程希骏,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2010
传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔5...
[期刊论文] 作者：程希骏,张伟,
来源：预测 年份：2000
本文首先讨论了非完整市场模型不满足自资方程这一事实；在此情况下，本文讨论了应用Ｅｓｓｃｈｅｒ变换方法对上的期权定价的可能性，最后本文给出了一个实例。...
[期刊论文] 作者：付强,程希骏,
来源：价值工程 年份：2002
我国证券投资基金目前的投资品种限于流通A股及国债,一是无法满足投资者对收益和风险的不同偏好,不利于吸引社会资金;二是对大额资金因交易品种单一而意味着投资组合调整的有...
[期刊论文] 作者：付强,程希骏,
来源：价值工程 年份：2002
按揭证券化的一般意义,是指将银行向个人购房者发放的住房抵押贷款,出售给某一特定机构.该机构通过向银行发行或在证券市场上发行一种固定或浮动收益率、在一定条件下可上市...
[期刊论文] 作者：李悦, 程希骏,,
来源：系统工程 年份：2006
通过分析连接函数(copu la)的尾部相关性揭示上证指数和恒生指数的相关性。实证表明,在众多具有非对称尾部相关特性的A rch im edean copu la函数中,用G um bel-Hougard copu...
[期刊论文] 作者：万上海, 程希骏,,
来源：价值工程 年份：2003
在有短缺成本下,讨论了再定购点的确定,着重分析了安全库存的一种简易计算....
[期刊论文] 作者：秦汉轩, 程希骏,,
来源：运筹与管理 年份：2000
本文通过对航空公司基于现有运力选择航线这一决策问题的诸多影响因素的综合分析 ,根据经验和灵敏度分析的结果 ,提炼出适于决策的关键因素作为这个多目标决策问题的目标属性...
[期刊论文] 作者：武义青, 程希骏,,
来源：管理现代化 年份：2004
...
[期刊论文] 作者：曹洁,程希骏,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2011
在对资产组合的研究中采用pair-copula法构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数,对每个pair-copula用二元时变copula替换原先的二元静态copula得到时变pair-...
[期刊论文] 作者：潘洋,程希骏,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2014
给出了Markowitz模型的解并分析了最优化投资组合不稳定的原因.在此基础上,提出了一个新的方法：用聚类分组法调整样本协方差阵从而得到一个更好的投资组合.为了证明该方法的合...
[期刊论文] 作者：李宁,程希骏,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2012
基于风险基础保证金设定原理，利用paircopula构建方法，提出一种新的期货组合的动态保证金设定模型．该模型能够灵活地捕捉到两两期货合约间的尾部相依特征，并充分考虑到不同期货合......
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