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[期刊论文] 作者：阿民布和,自通拉嘎,
来源：北方经济 年份：2007
本文介绍了Black-Scholes期权定价模型和风险VaR(在险价值)的基本理论,并通过计算不支付红利的欧式看涨期权的Vag值,给予了理论有力支持.本文的方法对其他期权的风险度量同样...
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