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[期刊论文] 作者：袁鲁滨,周昭雄,张青龙,,
来源：金融经济 年份：2013
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,以沪深300指数作为套期保值的现货资产,得到基于马尔科夫状态转移模型的最优套期保值比率,并与静态套期保值比率和考虑到现-期货长期...
[期刊论文] 作者：袁鲁滨 周昭雄 张青龙,
来源：金融经济·学术版 年份：2013
摘要：本文利用沪深300股指期货上市以来的数据，以沪深300指数作为套期保值的现货资产，得到基于马尔科夫状态转移模型的最优套期保值比率，并与静态套期保值比率和考虑到现-期货长期协整关系的BEKK-GARCH模型得到的动态套期保值率进行比较，利用风险最小化原则和效用最......
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