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[期刊论文] 作者：余湄, 许再琳, 殷方盛, 张建军,
来源：管理评论 年份：2023
本文将期权隐含信息引入到投资组合构建中，分析了不同投资者情绪状态下期权隐含信息的优化作用。本文首先通过无模型方法提取上证50ETF期权的隐含信息，并且验证其在波动率预测中的作用。同时比较包含隐含信息与历史信息的投资组合表现，并检验不同市场环境下的投资......
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