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[期刊论文] 作者：邓东雅,,
来源：特区经济 年份：2014
随着金融衍生品的发展,对其进行定价成为理论和实务操作中的重点。亚式期权作为一种强依赖路径的衍生品,在金融市场中有套期保值作用,在管理中有经理股票期权激励作用。因此,...
[学位论文] 作者：邓东雅,,
来源：西南财经大学 年份：2012
本文主要研究在常数波动率与随机波动率下一维与多维美式勒式期权的定价问题。欧式的勒式期权相当于一个欧式看涨期权和一个欧式看跌期权的组合,而美式的勒式期权由于其提前...
[学位论文] 作者：邓东雅,
来源：西南财经大学 年份：2015
金融市场上的两大基本产品:股票和债券，远远不能满足金融交易者的交易需求，因而出现了金融衍生品的交易。衍生品，顾名思义，就是基于基本产品上衍生而来的产品，不能单独存在。但是，其存在拓展了金融市场的广度和深度。在广度上，各类衍生品的存在丰富了金融市场的产品。......
[期刊论文] 作者：高宏业, 邓东雅,,
来源：河北金融 年份：2019
建设雄安新区(以下简称'新区')是以习近平同志为核心的党中央提出的'千年大计、国家大事'。为深入贯彻落实国家指示精神,按照人民银行工作职能要求,人民银行...
[期刊论文] 作者：邓东雅,吉晓玲,,
来源：商 年份：2011
CAPM模型是当今研究沪深证券的常用模型之一。基于这个模型的实证分析的要点在于分析其模型中各因子之间的联动性的强弱,即β值。本文介绍了CAPM模型的基础意义,并且设计了在...
[期刊论文] 作者：吉晓玲 邓东雅,
来源：商 年份：2011
摘要：亚式期权作为一种强路径依赖期权，在经理股票期权激励机制中有重要的意义。在国内外的管理层中，经理股票期权激励机制占了很大部分的比例。而作为实施的具体期权也在向多样化发展。本文通过模拟创业板中股票亚式期权激励机制以及引入百慕大式的亚式期权验证了......
[期刊论文] 作者：邓东雅, 岳岐峰,
来源：宏观经济研究 年份：2023
商业银行的利率定价行为与LPR改革的成效密切相关。本文构建商业银行差别化利率定价行为指数，分析基于商业银行差别化利率定价行为的LPR改革效应。研究结果表明：（1）城市商业银行差别化利率定价行为指数与LPR走势相关度最高；（2）在LPR改革进程中，控制风险是提高利率定价水......
[期刊论文] 作者：邓东雅,马敬堂,单悦,,
来源：南方金融 年份：2011
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式...
[期刊论文] 作者：单悦,马敬堂,邓东雅,,
来源：武汉金融 年份：2012
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多...
[期刊论文] 作者：高宏业, 邓东雅, 安侪杰,,
来源：河北金融 年份：2019
中发〔2018〕35号文件明确提出了雄安新区建设“高标准、高技术含量的雄安金融科技中心”的定位。金融科技的蓬勃发展正极大影响金融市场格局,快速驱动金融服务创新和变革,对...
[期刊论文] 作者：人民银行石家庄中心支行货币信贷处课题组, 曹增和, 邓东雅,,
来源：河北金融 年份：2004
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