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[期刊论文] 作者：张蕾,曹渊,邢子煜,
来源：统计与决策 年份：2019
文章对De Grauwe和Grimaldi的最优资产组合模型进行了改进,建立了加入预期粘性及转化学习机制之后的异质交易者汇率决定模型,运用隐马尔科夫模型求解了中国外汇市场持有不同...
[期刊论文] 作者：周开国,邢子煜,杨海生,
来源：金融研究 年份：2021
宏观经济信息是金融市场之间相互传递的重要信息内容,有效利用宏观经济信息是否有助于更好地理解金融市场关联性?为此,本文运用混频动态条件相关系数(DCC-MIDAS)模型分析了我国四个重要金融市场之间的动态相关性如何受到纳入的宏观经济信息的影响.结果 发现:(1)......
[期刊论文] 作者：周开国, 邢子煜, 杨海生,
来源：经济研究 年份：2022
在“负债驱动资产”的经营模式下，我国银行存款获取困境与企业信贷获取困境紧密捆绑。本文利用2010—2019年我国上市公司两万余笔银行授信数据以及相应银行、企业的财务数据，通过匹配博弈和基于机器学习的反事实分析，研究了银行负债结构对企业信贷获取的影响。结果......
[期刊论文] 作者：周开国;邢子煜;彭诗渊,
来源：金融研究 年份：2020
本文采用行业收益率溢出指数度量股市行业风险,并进一步研究中国股市行业风险与宏观经济的相互影响,同时引入股息率和利率两个中介渠道深入挖掘其传导机制。我们运用GARCH-in-Mean模型对股市行业风险和宏观经济变量之间的一阶矩和二阶矩相互关系同时进行分析,结......
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