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[期刊论文] 作者：韩伟, 李钢,,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“...
[期刊论文] 作者：韩伟,李钢,,
来源：数理统计与管理 年份：2006
近年来对于科技竞争力的研究在国内方兴未艾，其中对于科技竞争力的评测是众多学者研究的重点和热点，也是各级决策者最为关心、最为重要的课题之一。本文根据科技竞争力概念和内......
[期刊论文] 作者：韩 伟 李 钢,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
摘 要：高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同，高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上，针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型，结果发现高频......
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