【摘 要】
：
摘 要：高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同，高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上，针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型，结果发现高频数据的波动持续性大，大降低。 关键词：高频金融数据；弹性傅立叶形式(FFF)回归；日历效应；波动持续性；长记忆SV模型 中图分类号：F830
【出 处】
：
西北农林科技大学学报(社会科学版)
论文部分内容阅读
摘 要：高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同，高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上，针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型，结果发现高频数据的波动持续性大，大降低。
关键词：高频金融数据；弹性傅立叶形式(FFF)回归；日历效应；波动持续性；长记忆SV模型
中图分类号：F830
文献标识码：A
文章编号：1009—9107(2006)02—0044—04
其他文献
摘 要：新型农村合作医疗制度是新时期建设社会主义新农村的重要举措。宜宾市在实施农村新型合作医疗制度的过程中存在着宣传不到位、方案和体制不健全、网络不完善等问题。要把这项民心工程落到实处，政府部门要广泛动员，总体规划，优化资源，加强对资金的管理力度，完善管理体制。 关键词：新农村建设；新型农村合作医疗；优化资源 中图分类号：C979；F323.89 文献标识码：A 文章编号：1009－910
摘 要：市场细分是现代企业制定营销战略的关键环节。根据市场细分变量的具体特点，将信息熵原理与FCM算法相结合，构造了适于市场细分的模糊聚类分析方法，并通过案例分析验证了该方法的有效性。 关键词：市场细分；模糊聚类；信息熵 中图分类号：F272.3 文献标识码：A 文章编号：1009－9107（2007）02－0026－04 一、市场细分的内涵及意义 市场细分概念是美国营销学教
摘 要：移民扶贫不单纯是一项经济工作，它是一项复杂的社会系统工程，对移民扶贫成本的分析是移民可行性的重要依据。移民成本应包括经济成本、心理成本、环境成本和文化成本等，任何一方面的成本过高，都会影响移民扶贫的有效性。我国的贫困人口分布在全国集中连片的几个地区，移民扶贫在不同地区有不同的表现形式，其成本也不尽相同。忽略移民成本这一客观事实，任何主观善良愿望的移民扶贫决策都难以取得理想的结果。通过对江
摘 要：对《西北农林科技大学学报》创刊70年来的发展变迁历史进行了整理与回顾，简述了其创刊背景，并以其刊名变更为主线，将其发展过程分为初创与发行、确立与提高、稳定与发展、成熟与扩展4个阶段，对各个阶段的发展历史和特点进行了勾勒和分析，并对今后的发展目标进行了展望。 关键词：《西北农林科技大学学报》；发展史略；学报史 中图分类号：G239.29 文献标识码：A 文章编号：1009-9107（
摘 要：西部大开发战略实施五年来；取得了明显成效。但是，东西部之间的差距仍在继续扩大。其主要原因是在西部大开发中的人力资本投资严重滞后，特别是基础；教育投入增长缓慢。制约西部基础教育发展的直接原因是西部经济落后，深层原因是中央和地方在基础教育的财权和事权方面存在着严重的不对称。及时调整思路，优化投资结构，建立以中央政府财政支出为主的基础教育投入体制，已成为提高西部大开发工作有效性的关键。 关键
摘 要：利用线型回归模型研究了中国、印度、巴西的FDI与出口和出口竞争力的关联度，结论是FDI与印度的出口的关联度最强，与巴西的关联度最弱，中国位于中间。这3个国家中出口竞争力与FDI的关联度由强到弱的顺序是印度、中国和巴西。流入印度的FDI与出口和出D竞争力的关系最为密切，主要原因是印度具有较强的消化吸收能力和技术含量高的FOI。在印度投资的FDI具有很高的技术含量而且很大一部分投向信息产业，
摘 要：以陕西中小企业支持政策执行状况为研究对象，从利益集团的角度对公共政策执行过程中的一些问题进行分析，认为公共政策的执行过程是对公共资源的调整和再分配的过程，是利益在不同集团之间的平衡过程。因此，不同的利益集团会依据本集团所拥有资源的不同和动用资源能力的强弱而获得实际权力，对公共政策的执行设置不同的障碍，而要解决公共政策执行过程中的利益集团问题，首先必须把公共政策的执行纳入一个系统的运行框架之
摘 要：以问卷的形式对西安三所大学的学生进行了元认知策略的调查，并对调查结果作定量分析，结果显示：元认知策略中的计划策略没有得到很好的运用；学习策略在中国英语教学中已经得到了很大的重视；“写”的能力高于“说”的能力。认识和改进这些策略有助于培养中国大学生自主学习的能力。 关键词：大学生；英语学习；认知策略 中图分类号：H319.3 文献标识码：A 文章编号：1009－9107（2007）0
摘 要：客户关系管理系统(CRM)是提高企业核心竞争力的有力武器，但现有客户关系管理产品存在服务对象简单、功能模块单一以及系统协同能力差等缺陷。针对上述问题，从供应链的视角重新认识CRM的管理思想，提出了CRMⅡ，并在此基础上构建了CRMn的体系结构，设计了系统的相关扩展功能模块。从而有效整合了企业与外界交互的信息平台，为增强CRM的适应性、改善CRM系统的性能和开发新一代CRM产品开辟了新的途
摘 要：清朝前期虽然政治相对清明，社会稳定，但由于人口增长迅速，对山地和洞庭湖的过度围垦，降低了洞庭湖对洪水的调蓄作用，加之吏治腐败、清初的战乱及奸商囤积居奇、操纵粮价等社会原因，致使湖南地区灾荒频仍，民不聊生。 关键词：清朝前期；湖南；灾荒；自然原因；社会原因 中图分类号：F329；X45 文献标识码：A 文章编号：1009－9107（2007）02－0100－04 清朝前期（1644