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[期刊论文] 作者：高宏梅 圣烽,
来源：时代金融 年份：2020
摘要：有效市场理论认为股票市场未来的价格与当前和过去的历史价格无关，并得出了股票价格不存在趋势、股票价格无法预测和技术分析无效等结论。但是大量的金融市场异象表明，股票市场在一定程度上是可以预测的，有效市场理论与金融市场实践的严重脱节，使数理金融学面临......
[期刊论文] 作者：高宏 梅圣烽,
来源：时代金融 年份：2020
摘要：本文指出了期权定价理论将股票价格假设为随机变量的数学抽象错误，以及使用描述大量样本轨道偏离均值离散程度的标准差来度量一条样本轨道波动程度的基本概念错误。本文依据股票价格与时间“一一对应”的数量关系，将股票价格抽象为随机过程中的一条样本轨道，并......
[期刊论文] 作者：高宏 梅圣烽,
来源：时代金融 年份：2021
摘要：金融数学是一门运用数学模型和方法研究金融资产价格变化规律的学科。本文介绍了金融数学的发展历史和B-S期权定价公式导致多次重大金融危机的过程，分析了金融数学将股票价格与时间之间的数量关系假设为随机变量，并用描述样本轨道集合发散程度的标准差来度量......
[期刊论文] 作者：高宏 梅圣烽,
来源：时代金融 年份：2021
本文从随机变量和随机过程的定义出发，分析了金融数学在建立股票价格模型时，将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的基本概念错误，无形中导致研究对象从一个样本函数改变为样本函数的集合，从而推导出了“股票价格服从对数正态分布”这一与事实不符的错误结......
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