二元GARCH模型相关论文
近年来随着人民币国际化进程的不断加快,人民币离岸市场建设也在不断发展成熟,人民币的跨境使用量和境外存量也在不断增加。人民币......
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综合国内多位学者对流入中国热钱规模的计算方法,结合汇改后国际收支情况,对进出中国热钱规模的计算加以修正改进,并以此计算所得......
期货市场与现货市场间的联动关系一直是理论与实务界关心的热点，新兴市场国家的股指期货市场受到跨市场信息冲击更为明显。我们采用......
热钱,主要是指以追求短期投机利润为目的,在国际金融市场上迅速流动来套取空间或时间价差的一类短期流动资本。国际热钱往往具有高......
可转换债券市场是金融市场的一部分,对整个金融市场的繁荣和企业竞争力的提升发挥积极的推动作用。发展可转换债券这一重要的金融......
这篇文章使用动态条件相关二元GARCH-M模型来测度汇率风险对出口的影响并检验非对称性的存在与否。非对称影响是指汇率升值和贬值......
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平......
2002年10月30日上海黄金交易所的成立,标志着由中国人民银行“统收统管”的黄金管理体制的结束,标志着我国黄金流通市场化的开始。......
可转换债券市场是金融市场的一部分,在发达国家的证券市场中占有重要地位。与西方发达国家相比,中国可转换债券市场尚处于起步阶段......
本文运用Granger因果检验和二元GARCH模型,研究了银行间市场利率互换、国债和金融债与离岸市场人民币无本金交割利率互换(NDIRS)之......
本文通过Granger因果检验和二元GARCH模型等实证方法分析了国际热钱流入与我国股市价格之间的关系。结果表明:国际热钱与我国股市......
文化产业发展需要金融资本的投资驱动,同时文化金融能有效影响金融市场系统性风险。从中国艺术品金融的实践出发,探索文化金融的风......
自2005年人民币汇率制度改革与股票市场的股权分置改革,人民币汇率更加富有弹性,股票市场实现全流通。此次改革后,二者之间的关系......
2014年是我国利率市场化关键一年,随着存款利率浮动区间由1.2倍基准增加至1.3倍,管制利率体系中最核心的存款利率上限也即将放开,......
本文通过构建VAR模型和二元GARCH模型对国际原油期货市场对碳金融市场的动态关系进行了实证检验,结果表明:碳金融市场与国际原油期......
探讨银行股收益分布对房地产股收益波动的敏感性对于金融风险控制以及金融市场和房地产业的协调健康发展具有重要理论和现实意义。......
