人民币汇率收益率相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

人民币汇率收益率相关论文

人民币汇率厚尾特征及VAR估计

针对人民币汇率收益率序列的厚尾性特征,基于EGARCH模型得到标准化的收益率序列,建立GPD模型对标准化收益率序列的尾部进行拟合,并......

期刊

人民币汇率收益率 EGARCH模型 GPD模型风险价值失败率检验 RMB exchange rate return EARCH model GPD mo

基于GARCH模型与灰色预测模型GM(1,1)的人民币汇率收益率分析

论文中对人民币汇率收益率序列分别建立了GARCH(1,1)模型和GM(1,1)模型.首先利用GARCH(1,1)模型刻画了收益率序列的波动性,接着通......

期刊

人民币汇率收益率波动性 GARCH模型 GM(1 1)模型

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