失败率检验相关论文
自从JPMorgan公布了第一个定量计算VaR的模型(RiskMetrics)以后，VaR的计算方法得到了广泛地发展，VaR也成为了度量市场风险的重要工具......
本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表......
期刊
在对可转换债券指数统计特性分析的基础上,针对其收益率的左偏及尖峰现象,利用极值分布GPD对其尾部有效拟合,充分考虑极端值对VaR......
针对人民币汇率收益率序列的厚尾性特征,基于EGARCH模型得到标准化的收益率序列,建立GPD模型对标准化收益率序列的尾部进行拟合,并......
随着我国金融市场的壮大,股票市场在金融市场中的地位愈加重要,充分认识风险的存在、做好风险预测准备有利于投资者作出更稳定的决......
VaR(在险价值)作为风险管理的一种方法,已获得广泛应用。被众多学者所关注,并被商业银行、投资银行、非金融公司及机构投资者所使......
应用极值理论计算风险值要求数据服从独立同分布的前提假设,但在实际的金融时间序列中并不满足这样的条件。为了解决该问题,可以引......
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对......
建立合适的风险测度模型一直是金融研究中的重点及难点.本文以沪深300指数(CSI 300)和香港恒生指数(HSI)的日收益率序列为研究对象......
根据VaR失败率检验法的定义,通过利用组合的方式获取检验样本和构造服从T分布的统计量,得到检验VaR准确性的新方法——T检验法。T......
