研究Merton跳扩散过程下欧式看涨期权定价的数值计算方法.对欧式看涨期权满足的偏微分积分方程定解问题,首先进行变量替换,转化为......

研究Kou跳扩散下欧式期权模型求解的隐-显BDF2方法。针对期权满足的偏积分微分方程,首先将无穷积分项截断到有限区间上进行数值积......

本文考虑的是基于利息力和阈值分红策略下且时间间隔分布为广义的Erlang(n)分布的对偶风险模型.基于这种分红策略,在盈余不超过固......

寿险定价是人寿保险理论研究的重要内容,寿险产品价格的高低对寿险业务的展开有直接影响,其中对商业保险的影响最深。关于寿险资金......

由于微分旋转的阻尼转矩作用在弹性梁上，Ｄ．Ｌ．Ｒｕｓｓｅｌｌ建立了描述这种弹性梁的运动方程是一个偏微分积分方程。文中用线性算子半群方法证明了这种......

本文借助拉普拉斯变换,运用Legendre-Galerkin谱方法来研究一类线性偏积分微分方程的半离散问题,这类问题就出现在比如粘弹性模型......

特征正交分解方法(proper orthogonal decomposition method简称POD方法)是一种可以简化偏微分方程计算的技术.在运用基于POD方法......

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